QuantForge · 量化坊 · 多因子多策略融合量化交易系统 V1.0

手搓量化交易系统（测试中）—— 双轨并行（主板/科创板）+ 进化闭环架构 修订：2026-08-17

项目开源地址：sunclchina/QuantForge – QuantForge – Gitea

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一、系统功能总览

QuantForge 是一套日频量化选股 + 自动模拟交易 + 周频策略进化的完整系统，覆盖从数据到执行的十层架构：

数据层（双源热备）→ 前置过滤（全市场候选池）→ 七套选股策略
→ 技术择时 → 风控熔断 → 组合仓位 → 模拟执行 → 评价进化 → 资产管理 → 周频闭环

1. 数据与基础设施

• 双源热备：通达信本地（mootdx → 自研 .day 解析）→ AkShare/新浪 网络备用，主源故障自动切换
• Parquet 数据仓库：全市场 5578 只股票日线 + 5543 只财务数据，与通达信物理解耦
• 财报时效引擎：根治未来函数——Q1/H1/Q3/年报按法规披露日严格映射，回测审计 lookahead_safe

2. 全市场选股过滤

• 主板/科创板差异化标准（上市时长、60 日均额、股价区间、净利、商誉、ST）
• 行业白名单（申万一级 31 行业，多选）、流通市值范围、ST 过滤开关
• 科创板盘中流动性监测（30 分钟成交额预警 / 60 分钟强制减仓）

3. 七套选股策略

策略	范围	核心逻辑
A 价值质量	主板+科创	PE/PB/ROE/商誉，行业中性化
B 动量趋势	主板+科创	20/60/120 日动量 + 均线多头
C 突破平台	主板+科创	平台整理 + 放量突破
D 回踩支撑	主板+科创	上升趋势回踩均线企稳
E 低波动成长	仅主板	低波动 + 高成长
F 科创成长创新	科创板	研发密度 + 营收高增
G 涨停事件	双板	竞价 VWAP 买入 + 高开分层仓位（≤3% 满仓 / 3~5% 半仓 / >5% 放弃）+ 竞价止盈

所有因子强制申万一级行业中性化；财务因子一律走财报时效引擎。

4. 技术择时

• 沪深300 / 科创50 双轨独立判定（趋势/震荡/恐慌）
• 策略 G 情绪硬关闭：昨日涨停 <5 家或炸板率 >60% 禁开新仓

5. 风控与熔断

• 不对称 ATR 动态止损：基础系数 × (0.8 + 0.4×ATR14/ATR60中位数)，叠加单笔总资金 2% 硬保护
• 全局单票上限：主板 8% / 科创 5%，多策略合并持仓聚合校验，超限按优先级降仓
• Commander 熔断：一级（指数跌≥4%+跌停>30）只卖不买；二级（≥5%+跌停>80）全冻结，需 TOTP 动态验证码解冻

6. 组合与执行

• 主板/科创板总仓独立核算 + 行业中性化分配 + 恐慌市 G 归零
• Cash Sweep：废单资金 14:50 优先加仓浮盈 0~3% 持仓，否则转 GC001 逆回购
• 模拟券商：涨跌停/停牌拦截、滑点、佣金印花税；连续跌停 2 日且封单>流通盘 5% → 估值归零应急

7. 自选股 / 废弃股池

• 日频信号选出的股票自动入自选股池（每日 09:30）
• 每日复核：不符合次日买入条件的自动移入废弃股池（记录原因）
• 两池均可手动增删、清空；废弃股可恢复

8. 虚拟账户与自动交易

• 多虚拟账户完全隔离（资金/持仓/策略配置互不影响），重名限制 + 改名/清空/删除
• 每账户独立自动交易开关：开启后每日 09:30 按该账户策略配置自动下单建仓
• 每日九环节自动运营（09:10 → 20:00）

9. 回测与进化

• 事件驱动回测引擎（T+1 执行、无未来函数审计），极端行情回放（2024-01 微盘崩盘 / 2024-10 指数急跌）
• 双门禁上架检验：夏普衰减率 ≥0.65；参数平原 ±15% 随机 50 组年化收益标准差 <2%
• 因子挖掘（全市场 IC 排行）/参数优化（最优参数搜索）
• 周频自动进化评估：每周五 16:30 自动跑绩效+IC+因子挖掘，生成周报归档

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二、系统特色

1. 全市场选股：5578 +只 A 股股票池
2. 无未来函数：财报时效引擎 + T+1 执行审计，杜绝”纸上富贵”
3. 双源热备：通达信挂了自动切网络源，数据流永不中断
4. 策略 G：VWAP 竞价买入 + 高开分层仓位（黄金博弈区半仓参与）
5. 人工熔断优先：极端行情 Commander 一键冻结，TOTP 验证码解冻
6. 周频进化闭环：每周自动评估 → 报告归档 → 双门禁把关 → 策略迭代
7. 自选/废弃股池：信号 → 入池 → 复核 → 废弃，全流程可视化
8. 全中文界面：9+2 个导航页面，配置表单化，零门槛操作

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三、快速开始

环境要求

• Windows 10+ / Python 3.14（3.11+ 亦可）
• 本地中信证券通达信（C:\zd_zxzq_gm，可选——无通达信时自动走网络源）

安装

pip install -r requirements.txt

数据初始化（全市场，约 5~15 分钟）

python scripts/init_parquet.py --limit 0   # 全量 5578 只股票日线
# 财务数据（若 finance_cache 为空）：
python -c "from quantforge.config import load_settings; from quantforge.dal.parquet_store import ParquetStore; from quantforge.dal.finance_engine import FinanceEngine; FinanceEngine(load_settings(), ParquetStore(load_settings())).refresh()"

启动

python -m uvicorn quantforge.webui.app:app --host 127.0.0.1 --port 8080
# 或使用运维脚本
scripts\start_server.ps1

打开 http://127.0.0.1:8080 进入统一导航界面。

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四、操作说明

仪表盘

• 账户净值、今日信号数、熔断状态、最近事件总览

数据源状态

• 三大数据源健康灯（通达信本地 / Parquet 仓库 / 网络备用），最新交易日、故障切换次数
• 财报时效法规映射表（Q1 5/1、H1 9/1、Q3 11/1、年报次年 5/1）

策略信号

• 七套策略当日信号列表（全市场），G 策略显示高开分层决策

自选股

• 日频信号自动入池；立即复核按钮手动触发每日复核；手动添加代码 / 移除 / 清空

废弃股

• 复核不合格自动入池（含原因）；恢复回自选 / 移除 / 清空

风控 / 解冻

• 熔断状态灯（绿/黄/红：正常/一级/二级）
• 二级熔断时：输入动态验证码（服务端生成，config/secrets.toml 的 TOTP secret）解冻
• 止损单、单票上限检查、降仓记录

组合持仓

• 主板/科创双轨仓位进度条、行业分布、Cash Sweep 记录

虚拟账户

• 新建账户（名称/资金/风险偏好/策略配置）
• 卡片操作：改名 / 清空 / 删除 / 自动交易开关（开关开启才参与每日自动交易）
• 展开看持仓明细、策略配置

评价报告

• 每周总结（账户概览/自动交易/周绩效，可查任意日期）
• 月度绩效（收益/回撤/夏普/胜率/盈亏比/换手）
• 季度因子 IC（IC 均值/ICIR/单调性）

回测 / 进化

1. 标的池：全市场 5578 只复选框列表（主板/科创/北交所分组），全选/仅主板/仅科创/清空快捷按钮；支持手工输入代码（600519 / sh_600519）
2. 回测任务：选策略、区间、资金、极端行情回放（2024-01 微盘崩盘 / 2024-10 指数急跌）→ 运行
3. 结果：中文绩效指标表 + 净值曲线 + 成交明细（无未来函数审计报告）
4. 进化双门禁检验：填样本内/外夏普 → 夏普衰减门禁；填最优参数+区间 → 参数平原门禁
5. 因子挖掘：全市场因子 IC 排行
6. 参数优化：搜索最优参数（可自定义参数空间 JSON）
7. 运行本周评估：手动触发周频进化评估

配置

• 中文表单化配置：16 组 58+ 项（数据路径、数据源、选股过滤、策略参数、止损、熔断、费用、调度）
• 选股过滤：行业白名单（31 行业复选框，全不选=全部）、流通市值 >? / <?、ST 过滤开关
• 保存写入 config/zz_overrides.toml（增量覆盖，删除即回退默认）

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五、每日自动运营流程（工作日）

时间	环节	内容
09:10	数据校验	通达信完整性 + 财报时效检查 + 行业中性化缓存
09:15	外盘预判	隔夜 A50/港股 → 熔断风险预判
09:25	竞价监控	策略 G 高开幅度 → 分层仓位决策
09:30	信号执行	全市场信号 → 入自选股池 → 复核 → 开启自动交易的账户自动下单
10:00-14:30	实时风控	不对称止损 / 全局超限 / 科创板流动性监测 / 熔断监控
14:50	调仓	月/季调仓 + G 未连板卖出 + Cash Sweep
15:00	收盘更新	当日日线落盘 + 首板事件记录
15:30	绩效	当日绩效 + G 连板持有判定
20:00	预计算	次日信号预计算
周五 16:30	周频进化	周绩效 + 因子 IC + 因子挖掘 + 周报归档

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六、目录结构

E:\my-project\QuantForge\
├── docs\               # 需求文档 / 架构设计 / 运维手册 / 赞赏码
├── quantforge\         # 主包（dal 数据层 / factors 因子 / universe 过滤 /
│                       #  strategies 策略 / timing 择时 / risk 风控 /
│                       #  commander 熔断 / portfolio 组合 / execution 执行 /
│                       #  evaluation 评价 / backtest 回测 / evolution 进化 /
│                       #  assets 账户 / scheduler 调度 / webui 界面）
├── config\             # 配置文件（settings/sources/strategies/risk/execution/
│                       #  schedule/evolution/labels 配置字典）
├── scripts\            # 运维脚本（init_parquet/sync_daily/start_stop_server/
│                       #  backup_data/verify_schedule/audit_config）
├── tests\              # 测试（192+ 用例：契约/故障注入/财报边界/极端回放）
└── data\               # Parquet 数据仓库（daily/finance_cache/raw_source/events）

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七、常见问题

问题	处理
回测全 0	检查标的池是否勾选（默认全不选）
信号页加载慢（首次 25s）	正常，全市场计算；同日重复请求秒回（缓存）
配置保存后不生效	计算模块需重启服务（配置页回显即时）；或等每日 09:10
二级熔断冻结	管理员在风控页输入 TOTP 验证码解冻
通达信数据缺失	系统自动切 AkShare 网络源；python scripts/sync_daily.py 手动补
北交所不在策略范围	策略池为主板+科创，北交所数据保留可回测

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如果 QuantForge 帮到了你，欢迎支持一下：

⚠️ 本系统为量化研究/模拟交易工具，所有信号与回测结果仅供学习研究，不构成投资建议。股市有风险，入市需谨慎。